Bollinger Bandes Utilisation

Utiliser les bandes de Bollinger pour améliorer votre commerce Les bandes de Bollinger ont été à l'origine développées et popularisées par John Bollinger au début des années 19808217. Le concept technique d'utilisation des enveloppes de prix ou 8220bands8221 et des moyennes mobiles n'était pas nouveau, mais Bollinger a apporté des améliorations significatives dans ses bandes qui ont amélioré leur utilité et fait des bandes de Bollinger l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les analystes techniques sur tout marché des capitaux. Cet article et la vidéo va introduire l'indicateur et se concentrer sur deux usages courants pour les bandes de Bollinger et comment ils peuvent être utilisés pour améliorer votre trading. VIDÉO Utilisation des bandes Bollinger Comment l'indicateur est calculé Premièrement, les bandes Bollinger commencent par une moyenne mobile simple. La période la plus courante pour cette moyenne mobile est de 20 périodes. Une moyenne mobile plus courte sera plus sensible aux variations à court terme des prix tandis qu'une moyenne mobile à plus long terme sera plus lisse et moins volatile. Il est généralement une bonne idée de s'en tenir à la période par défaut lors de l'apprentissage de l'utilisation de l'indicateur et d'attendre pour commencer à expérimenter une fois que vous avez une bonne compréhension de la façon d'utiliser l'indicateur dans votre propre trading. Vous pouvez voir un graphique du stock SPY ci-dessous avec une moyenne mobile de 20 périodes appliquées. Deuxièmement, les bandes situées au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile utiliseront le même nombre de périodes que la moyenne mobile, mais ces bandes ne constituent pas une moyenne de ces données. Les bandes sont placées à deux écarts types par rapport à la moyenne mobile. Comme les écarts-types augmentent lorsque le marché est volatil et se rétrécissent lorsque le marché est moins volatil, la largeur des bandes changera de jour en jour. De cette façon, les bandes de Bollinger peuvent montrer où les prix sont relatifs à la volatilité historique. Si les prix atteignent ou dépassent la fourchette supérieure, les prix sont plus volatils à la hausse qu'ils ne l'ont été au cours des 20 dernières périodes. Il en va de même à l'inverse si les prix sont proches ou au-delà de la bande inférieure de Bollinger. Vous pouvez voir les deux bandes au-dessus et en dessous de la moyenne mobile dans le tableau de SPY ci-dessous. Au point 8220A8221, les prix sont très volatils et les bandes augmentent en largeur. Le point 8220B8221 illustre comment les bandes se rétréciront lorsque la volatilité sera plus faible. Les bandes elles-mêmes ne génèrent pas de signaux commerciaux, mais peuvent aider les commerçants à comprendre où les prix et la volatilité sont maintenant par rapport à l'endroit où ils ont été dans le passé récent. Let8217s jeter un oeil à la façon dont cette information peut être utilisée pour ajuster métiers ou de prendre des mesures. Utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les extrêmes de prix Dans une tendance donnée, les prix seront périodiquement corrigés, 8221 ou retrace, avant de continuer. Il est très fréquent que ces retracements, ou corrections, s'arrêtent à la bande de Bollinger supérieure dans une tendance baissière ou à la bande de Bollinger inférieure dans une tendance haussière. Ces extrêmes représentent les niveaux de prix auxquels vous pourriez initier une nouvelle position en faveur de la tendance dominante. De même, ces extrêmes peuvent indiquer un environnement à haut risque pour les métiers à contre-tendance à court terme. Dans le graphique de Google (GOOG) ci-dessous, vous pouvez voir ce retracement et le comportement de continuation pendant une tendance baissière. Comme les prix ont atteint la bande supérieure de Bollinger, ils étaient à risque élevé de renversement en faveur de la tendance précédente. Ceci est courant et peut être un moyen efficace d'identifier les périodes de risque élevé ou les opportunités commerciales. Les bandes de Bollinger peuvent identifier les périodes de volatilité émergente L'exemple ci-dessus illustre comment les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier les changements potentiels de prix. Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour identifier les périodes où des changements de volatilité sont probables. Les bandes de Bollinger font ceci en montrant quand la volatilité atteint des bas extrêmes, par rapport à son histoire récente. Les techniciens se réfèrent à ces périodes de faible volatilité comme des consolidations et de placer leurs métiers en ligne avec les nouvelles tendances qui se forment lorsque les prix éclatent et la volatilité revient sur le marché. Les bandes de Bollinger montrent ces périodes de volatilité extrêmement faible, ou de consolidations, en se rapprochant les unes des autres et en se resserrant ensemble. L'utilisation de bandes de Bollinger comme celui-ci rend très facile d'identifier visuellement les périodes où le marché est plus susceptible de rupture dans le court terme. Cela est important du point de vue du contrôle des risques, ainsi qu'une façon d'identifier les débouchés commerciaux. Option commerçants peuvent utiliser ces squeezes comme un signal de longues straddles ou étranglements, qui ont besoin d'une volatilité élevée pour être rentable. Vous pouvez voir un grand exemple d'un squeeze sur le SPDR Gold Trust ETF (GLD) ci-dessous. Conclusion Bollinger bandes sont un outil technique populaire qui peut transmettre une grande quantité d'informations sur les changements de prix et la volatilité visuellement. Apprendre à utiliser les bandes de Bollinger peut vous aider à améliorer le calendrier de votre contrôle des risques et les entrées commerciales et les sorties. Expérimentez-les vous-même, et apprendre à les appliquer dans votre commerce de papier avant de les utiliser dans le marché en direct. Utiliser Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendances Bollinger Bands sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour les commerçants sur n'importe quel marché financier. Si les investisseurs sont des actions de négociation, obligations ou devises (FX). Beaucoup de commerçants utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, la vente quand le prix touche la bande supérieure Bollinger et l'achat quand il frappe la bande inférieure Bollinger. Dans les marchés à distance, cette technique fonctionne bien, car les prix se déplacent entre les deux bandes comme des balles rebondissant sur les murs d'un court de racquetball. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux précis d'achat et de vente. C'est là que les groupes Bollinger Band plus spécifiques entrent en jeu. Jetons un coup d'oeil. Tutoriel. Analyser les diagrammes Le problème avec les bandes de Bollinger Comme John Bollinger a été le premier à reconnaître, les balises des bandes sont juste que - les balises, pas les signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal d'achat. Le prix peut et peut souvent marcher la bande. Dans ces marchés, les commerçants qui essaient constamment de vendre le sommet ou d'acheter le fond sont confrontés à une série atroce de stop-outs ou pire, une perte flottante toujours croissante que le prix se déplace de plus en plus loin de l'entrée originale. Peut-être une façon plus utile de négocier avec les bandes de Bollinger est de les utiliser pour évaluer les tendances. Pour comprendre pourquoi Bollinger Bands peut être un bon outil pour cette tâche, nous devons d'abord demander - ce qui est une tendance Trend comme déviance Un cliché standard dans le commerce est que les prix sont 80 fois. Comme beaucoup de clichés celui-ci contient une bonne quantité de vérité puisque les marchés se consolident principalement comme les taureaux et les ours se battent pour la suprématie. Les tendances du marché sont rares, c'est pourquoi leur commerce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En regardant le prix de cette façon, nous pouvons définir la tendance comme écart par rapport à la norme. La formule de la bande de Bollinger se compose des éléments suivants: BOLU Bande de Bollinger supérieure BOLD Bande de Bollinger inférieure n Période de lissage m Nombre d'écarts-types (SD) Écart-type SD par rapport aux périodes n dernières Prix typiques (TP) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n Au coeur, les bandes de Bollinger mesurent l'écart. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être très utiles dans le diagnostic de tendance. En générant deux ensembles de bandes de Bollinger - un ensemble utilisant le paramètre de 1 écart type et l'autre en utilisant le réglage typique de 2 écart type - nous pouvons regarder le prix d'une manière complètement nouvelle. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que chaque fois que les canaux de prix entre les bandes Bollinger supérieure 1 SD et 2 SD de la moyenne. La tendance est donc en hausse, nous pouvons définir ce canal comme la zone d'achat. Inversement, si les canaux de prix au sein de Bollinger Bands 1 SD et 2 SD, il est dans la zone de vente. Enfin, si le prix fluctue entre 1 bande SD et 1 bande SD, il est essentiellement dans un état neutre, et on peut dire que c'est dans aucune terre mans. L'un des autres grands avantages de Bollinger Bands est qu'ils s'adaptent dynamiquement à l'expansion des prix et à la contractualisation à mesure que la volatilité augmente et diminue. Par conséquent, les bandes naturellement élargir et étroit en synchronisation avec l'action des prix. Créant ainsi une enveloppe très précise. Une fois établies les règles de base pour les bandes de Bollinger Band, nous pouvons maintenant démontrer comment cet outil technique peut être utilisé par les commerçants tendance qui cherchent à exploiter l'élan et Fade traders qui aiment profiter de l'épuisement tendance. En revenant à la carte AUDUSD juste au-dessus, nous pouvons voir comment les traders de tendances serait position longtemps une fois que le prix entré dans la zone d'achat. Ils seraient alors en mesure de rester dans la tendance que les bandes de Bollinger Band encapsulent la plupart de l'action prix de la massif up-move. Quel serait le point d'arrêt logique La réponse est différente pour chaque commerçant individuel. Mais une possibilité raisonnable serait de fermer le commerce long si la bougie est devenue rouge et plus de 75 de son corps étaient en dessous de la zone d'achat. L'utilisation de la règle 75 est évidente puisque à ce moment-là le prix tombe clairement hors de la tendance, mais pourquoi insister pour que la bougie soit rouge La raison de la deuxième condition est d'empêcher le trader tendance d'être ébranlé d'une tendance par un mouvement rapide de preuve L'inconvénient qui se ramène à la zone d'achat à la fin de la période de négociation. Notez comment dans le graphique suivant le commerçant est capable de rester avec le mouvement pour la plupart de la tendance haussière. À la sortie seulement lorsque le prix commence à se consolider au sommet de la nouvelle gamme. Figure 2: Les bandes de bandes de Bollinger contiennent l'action de prix Source: FXtrek Intellicharts Bollinger Les bandes de bande peuvent également être un outil précieux pour des commerçants qui aiment exploiter l'épuisement de tendance en choisissant le tour dans le prix. Notez toutefois que le commerce à contre-tendance exige des marges d'erreur beaucoup plus grandes car les tendances font souvent plusieurs tentatives de continuation avant de capituler. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'un trader de fade utilisant les bandes de Bollinger Band sera en mesure de diagnostiquer rapidement le premier soupçon de faiblesse de la tendance. Après avoir vu les prix tomber hors de la chaîne de tendance, le fader peut décider de faire l'utilisation classique des bandes de Bollinger en court-circuitant la balise suivante de la bande supérieure de Bollinger. Mais où placer l'arrêt En le plaçant juste au-dessus du haut swing sera pratiquement assurer le commerçant d'un stop-out que le prix fera souvent beaucoup d'incursions probantes au sommet de la gamme, avec les acheteurs tentent d'étendre la tendance. C'est là que la propriété de volatilité des bandes de Bollinger devient un énorme avantage pour le commerçant. En mesurant la largeur de la zone de no mans, qui est tout simplement de 1 à 1 SD par rapport à la moyenne, le commerçant peut créer une zone de projection rapide et très efficace, ce qui l'empêchera d'être arrêté sur le bruit du marché et pourtant Protéger son capital si la tendance retrouve vraiment son élan. Figure 3: Fade trading utilisant les bandes de bandes de Bollinger Source: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Bollinger Bands est devenu l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, devenant crucial pour de nombreux opérateurs techniquement orientés. En étendant leur fonctionnalité grâce à l'utilisation des bandes Bollinger Band, les traders peuvent atteindre un niveau plus élevé de sophistication analytique en utilisant cet outil simple et élégant pour les stratégies de tendance et de décoloration.